Market data

Доброго! Собственно такой вопрос:

«Где в открытом доступе можно качнуть цены закрытия дня по акциям на Мосбирже?»

А то у нас на смартлабе есть гребаные пробелы в данных, надо бы их заполнить:*(

Лень писать в поддержку биржи, — долго отвечают, может по-быстрику сориентируете знающие люди.

Понадобились мне минутки по SPY в формате csv для проверки некоторых теорий. Ожидаемо дневки любой Yahoo выдает, а с минутками все сложнее. Платных подписок на Market Data от eSignal, Iqfeed у меня нет, поэтому пошел за советом к ChatGPT.



( Читать дальше )

Вот, допустим, bars он же OHLC(V), его более-менее частный вариант trade (price, size) — конкретная сделка, еще есть quotes (ask, ask size, bid, bid size). Очень часто trade и quote объединяют в некий «tick» (иногда также называемый quote ;)), но английская вики говорит что этот самый «tick» всего-лишь шаг возможной цены, то есть употребление этого термина некорректно.

В связи с этим всем возникает ряд вопросов (PS: в смартлабовский «Задать вопрос» не уложился):

1. Какие данные используете для торговли?
2. Какие данные используете для бэктеста?
3. Как это все систематизировать? Вот мое предложение:

   struct Bar {
       open: f64,
       high: f64,
       low: f64,
       close: f64,
       volume: Option<u32>,
   }
   
   struct Trade {
       price: f64,
       size: u32,
   }
   
   struct Quote {
       ask: f64,
       ask_size: u32,
       bid: f64,
       bid_size: u32,
   }
   
   enum Price {
       Bar(Bar),
       Trade(Trade),
       Quote(Quote),
   }
   
   trait MarketData {
       fn prices(&self) -> &HashMap<&'static str, Price>;
       fn timestamp(&self) -> &OffsetDateTime;
   }

   
   То-есть создать объединение из bar, trade, quote и назвать его price (это законно?).

( Читать дальше )

Продолжаем тему полезных фишек для инвесторов и аналитиков. У меня скоро заканчивается платная подписка finbox.com. Финансовая отчетность по компаниям у них очень достойная, ничего не скажешь, но за нее нужно платить ~ $300 в год. Деньги не большие конечно, ну а зачем платить, когда можно раздобыть эту информацию бесплатно. А коэффициенты и мультипликаторы можно и самому посчитать.

В прошлых постах я описывал возможность экспорта мультипликаторов по требуемому тикеру с Finviz в Google таблицы (как я пошагово экспортирую см. тут: https://smart-lab.ru/blog/717974.php). Но проблема в том, что на Finviz Финансовую отчетность нельзя экспортировать из-за некоторых особенностей сайта. Поэтому для экспорта Финансовой отчетности в G-таблицы я использую сайт, у которого таких ограничений нет — Marketwatch.com (кстати www.zacks.com тоже подходит)

( Читать дальше )

В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.

Для удобства весь материал был разбит на три части:

Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB– ноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/

Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab  и TWS

Часть 3- Часто встречающиеся проблемы 

В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.

( Читать дальше )

Ждем вас завтра, 15 декабря, на митапе TechTalks по market data и всему, что с ней связано. Как получать котировки? Какие протоколы и API для этого лучше подходят? Об этом расскажут самые технологичные умы, ведущие профессионалы «с обеих сторон» индустрии – со стороны брокеров и трейдеров. 



Сергей Рубанов, руководитель фронтенд-разработки в EXANTE, и как он сам себя называет JavaScript-самурай, выступит с презентацией на тему «Real-time данные на фронтенде».

Исполнительный директор EXANTE, программист и математик, Анатолий Князев проведет панельную дискуссию по автоматизации передачи данных. В ней участвуют:

– Валерий Макеев, руководитель отдела разработки ПО в инвестиционной компании «Форум». Занимается проектами по автоматизации торговли и моделированию инвестиционного портфеля.

– Андрей Артышко, генеральный директор «Лаборатория торговых систем», создатель TSLab, на финансовых рынках работает с 2003 года. 

( Читать дальше )

 Добрый вечер, друзья!

         Основная сессия торгов Московской биржи подошла к завершению, надеюсь у Вас с профитом сегодня.
Суть поста в том, чтобы показать возможность альтернативного взгляда на представление рыночных данных, т.е. как и написано в заголовке — взгляд на рынок под другим углом.



    &n

( Читать дальше )

Постепенно пишу код, ответственный за визуализацию графиков в своем сканере рынка. Оказалось, что рисование разных чартов — это сложная задача, завершение которой требует решения многих отдельных подзадач. Поборол проблемы пиксельной точности при рисовании шейдерами, добавил нормализацию видимых элементов, реализовал несколько видов чартов (candlestick, OHLC, bar). Сейчас главной проблемой остаётся выстраивание грамотной архитектуры классов, в которую можно было бы безболезненно добавлять новые типы чартов. Это достаточно сложно, особенно если ранее опыта построения таких иерархий не было. Кстати, считаю хорошей задачей для собеседования на вакансию программиста — набросать на бумаге иерархию классов для системы чартов.

Для собственного понимания, как это все должно рисоваться, я смотрел в google images существующие варианты разных графических представлений чартов. Можно было бы реализовать самый примитивный рендер, но мне хочется чтобы было «красиво-багато». Планируется, что у чартов могут быть «скины», которые по-разному будут отображать одни и те же финансовые данные. Настраиваться будет все через XML-конфиг.